[Альпина] Динамическое хеджирование. Управление риском простых и экзотических опционов [Нассим Талеб]

Grant34 · 18 Апр 2025

Ранее не издававшаяся на русском языке книга Нассима Николаса Талеба, автора бестселлеров «Черный лебедь», «Антихрупкость» и др.
Единственный практический справочник по хеджированию и арбитражу экзотических опционов для профессиональных трейдеров и управляющих финансами
Практическая методология мониторинга и управления всеми рисками, связанными с управлением портфелем

Эта книга посвящена хеджированию рисков стандартных и экзотических опционов как составной части более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало (в отличие от обширной литературы по оценке стоимости опционов).

Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля.

Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков.

В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты.
Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения.
Часть III содержит описание рисков экзотических опционов.
В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.